旅行会社で

航空券と同じで、旅行会社の店頭で買えます。ネットでも買えるかと。
独とスイスのパスは現地の駅でも買えるようになりましたが、他は不可のようです。

購入後は、例えばコペンハーゲン中央駅の窓口、鉄道案内所などでパスと旅券を渡し、「バリデーション・プリーズ」と言ってください。スタンプが押され、その時点から1か月有効に。
そして利用日ごとに「乗車前」に日付を入れてください。
訂正不可で体調不良などで、翌日に延ばす場合、日付に×を書いて、欄外に実際使う日を書くことはできずに、空欄に利用日の日付を記入することに。空欄は5日パスなら５つしかないため、1日無駄になるわけです。
つまり1日しか使わないのに、2日分消費に。
よって、当日の朝に日付記入が無難です。
ルールは「乗車前に」ですが、実際は列車に乗り込み、席を確保してから記入が多いようです。
検札時に日付が入っていればOKということでしょう。
滅多にないでしょうが、予約なしに乗り込んだら、全席満席。立って行くのはいやなので、い今日はコペン観光にして移動は明日にしようということが日付を記入していたら、できないということです（できるけど1日分損）。