バスターミナルにありますよ

CAPPO!!さん、はじめまして。
シエナ駅には荷物預かり所はありませんが、シエナのバスターミナル地下には荷物預かり所があります。フィレンツェ、アレッツォなどからバスで移動される場合はこちらが使えると思いますよ。